مؤشر VIX ، الذي تم إصداره في عام 1993 من قبل بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) ، يقيس تقلبات السوق المالية الأمريكية بناءً على S&P 500. يتم حسابه يوميًا من قبل CBOE. هذا المؤشر ناجح للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث من الممكن تداوله.
يطلق عليه كذالك بي "مؤشر الخوف" ، يُترجم مقياس التقلب في الواقع إلى مقياس لعصبية السوق. في الواقع ، إذا تم تطويره بشكل أساسي كمؤشر ، فيمكننا الآن التحدث عن مؤشر في حد ذاته.
تم اقتباس VIX بالنقاط المئوية. من المفترض أن تعكس التغييرات في S&P 500 تقريبًا خلال فترة 30 يومًا قادمة ، والتي يتم بعد ذلك تحويلها سنويًا.
تم أيضًا إنشاء مؤشرات تقلب أخرى ، مفهرسة على مؤشرات سوق الأسهم الأخرى ، مثل VNX الذي يقيس التقلب في مؤشر ناسداك 100 أو VXD الذي يقيس التقلبات في مؤشر داو جونز 30.
